衍生品市场

1 (p1): 第1章 衍生品简介
4 (p1-1): 1.1什么是衍生品？
1 (p1-2): 1.3实践中的衍生品
6 (p1-3): 1.2金融市场的功能
9 (p1-4): 1.4买入或卖空金融资产
19 (p2): 第1部分 保险、对冲与简单策略
19 (p2-1): 第2章 远期与期权导论
19 (p2-1-1): 2.1远期合约
28 (p2-1-2): 2.2看涨期权
34 (p2-1-3): 2.3看跌期权
38 (p2-1-4): 2.4远期和期权头寸总结
40 (p2-1-5): 2.5期权是一种保险
43 (p2-1-6): 2.6例：权益关联CD
53 (p2-2): 第3章 保险、双限组合和其他策略
53 (p2-2-1): 3.1基本保险策略
61 (p2-2-2): 3.2合成远期
64 (p2-2-3): 3.3价差组合和双限策略组合
71 (p2-2-4): 3.4对波动率的投机
76 (p2-2-5): 3.5另一个股票关联票据的例子
83 (p2-3): 第4章 风险管理导论
83 (p2-3-1): 4.1基本风险管理：生产者视角
90 (p2-3-2): 4.2基本风险管理：买方视角
92 (p2-3-3): 4.3为什么公司需要进行风险管理？
100 (p2-3-4): 4.4 Golddiggers案例分析续
105 (p2-3-5): 4.5选择最优对冲比率
117 (p3): 第2部分 远期、期货和互换
117 (p3-1): 第5章 金融远期和期货
117 (p3-1-1): 5.1可替代购买股票的方法
118 (p3-1-2): 5.2以股票为基础的提前支付的远期合约
123 (p3-1-3): 5.3以股票为基础的远期合约
130 (p3-1-4): 5.4期货合约
137 (p3-1-5): 5.5指数期货的应用
141 (p3-1-6): 5.6货币合约
144 (p3-1-7): 5.7欧洲美元期货
152 (p3-2): 第6章 商品远期与期货
152 (p3-2-1): 6.1商品远期概论
154 (p3-2-2): 6.2商品远期均衡定价
155 (p3-2-3): 6.3不可贮藏的商品：电
156 (p3-2-4): 6.4商品远期套利定价法：一个案例
160 (p3-2-5): 6.5商品的租赁费率
162 (p3-2-6): 6.6持有市场
166 (p3-2-7): 6.7黄金期货
169 (p3-2-8): 6.8季节性：玉米远期市场
172 (p3-2-9): 6.9天然气
174 (p3-2-10): 6.10石油
176 (p3-2-11): 6.11商品价差
177 (p3-2-12): 6.12对冲策略
184 (p3-3): 第7章 利率远期和期货
184 (p3-3-1): 7.1债券基本知识
193 (p3-3-2): 7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值
201 (p3-3-3): 7.3久期和凸性
207 (p3-3-4): 7.4中长期国债的期货
210 (p3-3-5): 7.5回购协议
221 (p3-4): 第8章 互换
222 (p3-4-1): 8.1一个商品互换的例子
227 (p3-4-2): 8.2利率互换
237 (p3-4-3): 8.3货币互换
240 (p3-4-4): 8.4商品互换
242 (p3-4-5): 8.5互换期权
244 (p3-4-6): 8.6总收益互换
251 (p4): 第3部分 期权
251 (p4-1): 第9章 平价和其他期权关系
252 (p4-1-1): 9.1看跌一看涨期权平价
256 (p4-1-2): 9.2一般化的平价和交换期权
261 (p4-1-3): 9.3关于期权类型、到期日和执行价格的比较
278 (p4-2): 第10章 二项期权定价：Ⅰ
279 (p4-2-1): 10.1单期二叉树
288 (p4-2-2): 10.2两期或更多期二叉树
292 (p4-2-3): 10.3看跌期权
293 (p4-2-4): 10.4美式期权
294 (p4-2-5): 10.5基于其他标的资产的期权
305 (p4-3): 第11章 二项期权定价：Ⅱ
306 (p4-3-1): 11.1理解提前行权
307 (p4-3-2): 11.2理解风险中性定价
313 (p4-3-3): 11.3二叉树和对数正态性
321 (p4-3-4): 11.4估计波动率
322 (p4-3-5): 11.5派发离散股利的股票
334 (p4-4): 第12章 布莱克-斯科尔斯公式
335 (p4-4-1): 12.1布莱克-斯科尔斯公式导论
338 (p4-4-2):…